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メダリオン(ルネッサンス)が2020年上位ファンドになった戦略は!

ブルmバーグによると、2020年の上位15人のヘッジファンドは

プラス38%のリターンを上げたようです。これは、ヘッジファンド全体の

平均リターン9.5%を上回り、19年の上位15人による

ファンドのリターン(25%)も超えるよちう驚異的な数字と

nあっています。

メダリオンがルネッサンスを牽引

以下に示すように、3月の安値から急騰した市場の驚異的な上昇で

最大の勝者は、2020年に個人的に30億ドルを得た

タイガー・グローバルのチェイス・コールマンでしたが

注目すべき点は、ジムシモンズ「ルネッサンス・テクノロジー」

が安定して上位を維持しているところです。

ジム・シモンズがどのようにして自分の会社である

ルネッサンス・テクノロジーズと、そのプレミアファンドである

メダリオンを築いたのかを説明している著書

“The Man Who Solved the Market” (2019年)があります。

その中で、ザッカーマンがメダリオンのパフォーマンスデータを

提供していますが、年率平均リターンは驚異の63.3%です。

ドットコム・クラッシュと金融危機の間、メダリオンのリターンは

それぞれ56.6%と74.6%と影響を受けなかったことが驚異的です。

今までの実績によると、運用開始後の最初の2年間が、

最も低い年率平均リターン31.5%でした。

メダリオン(ルネッサンス)の戦略は

メダリオンの戦略には、ロングとショートの両方で何千もの

短期ポジションを継続的にオープンしてカバーすることが含まれ

ています。メダリオンの主要な投資マネージャーの1人である

ロバート・マーサーによると、メダリオンの取引の約50.75%しか

正解しなかったにもかかわらず、何百万もの取引を行った場合

、この割合で数十億ドルの利益を上げることができるという

しくみのようです。何百万もの取引に従事することは、

取引コストが重要ですが、報告されたグロスリターンが

取引コストの後であるという事実が、メダリオンの

すごさを物語っています。

メダリオンのおかげで、ブルームバーグの億万長者インデックス

の推計によると、シモンズは現在も会社の50%の株式を所有しており、

その純資産は155億ドルに達しているようです。

チェース・コールマンが2020年のトップに

チェース・コールマン氏(タイガーグローバル)が2020年の

トップになっています。彼のファンドは、Zoom、Peloton、JD.comに

かなりの株式を保有した後、48%のリターンを得ており、これは

パンデミックにほぼ完全に対応したポートフォリオとなっています。

チェース・コールマン氏の経歴と取引手法は

ジュリアン・ロバートソン氏のタイガー・マネジメントで

テクノロジーアナリストとしてキャリアを開始しました。

コールマン氏のタイガー・グローバルは、テクノロジー企業に

多く投資していいます。

まとめ

なにかと話題になる、ジムシモンズ氏が率いる

ルネッサンスですが、けん引役となっているのが

何年も高パフォーマンスをあげている「メダリオン」

のようです。ルネッサンスはクオンツファンドとして

有名ですが、数学的手法を用いて、膨大な数の銘柄の

ロングショートを築いて、ものすごい数の短期的な取引

を繰り返すことによって、結果勝利しているという

伝説的なファンドですが、2020年のコロナ渦に

おいても、好調を維持したようです。

 

 

プロフィール


Yoshi

こんにちは、Yoshiと申します。
約20年に及ぶ外資系銀行でのトレード経験を活かして金融情報を独自の視点で発信しています。FX市場に携わって約20年経ちますが、現在は他の金融市場(株式、コモディティ、暗号通貨)の関連性を含めて独自目線で情報提供しています。
主な資格:
米国公認会計士合格(ワシントン州)
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